原來貴霜帝國是由大月氏人的貴霜部落所建立的。大月氏原屬突厥游牧部落，最初居住在大漢境內(nèi)的敦煌至祁連山一帶。公元前170年左右，大月氏被匈奴擊敗，只好向西遷徙到蔥嶺以西的阿姆河流域。到了公元前125年，大月氏人征服了當(dāng)時占據(jù)此地的巴克特利亞（大夏），統(tǒng)治了整個阿姆河、錫爾河流域。

公元前1世紀(jì)初年，大月氏將其國土分為五大部分，每部的首領(lǐng)稱為翕侯，貴霜即是其中之一。